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試題詳解

試卷：107年 - 107-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#72317 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#72317

年份：107年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

26.1973 年 Black and Scholes 所使用的選擇權訂價模型中，對標的物價格的行徑模型假設為符合：
(A)算數布朗運動
(B)二項式布朗運動
(C)常態分配
(D)幾何布朗運動
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詳解 (共 1 筆)

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