試題詳解

試卷：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：衍生性商品之風險管理#104474 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：衍生性商品之風險管理#104474

年份：110年

科目：衍生性商品之風險管理

3. 一個投資固定收益的經理人目前持有多家公司債券的投資組合。假設這些債券每年有一樣的違約機率且違約事件彼此是獨立的，此投資組合中違約數量的分布為何？
(A)伯努利(Bernoulli)
(B)對數常態(Lognormal)
(C)二項式(Binomial)
(D)指數(Exponential)

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