阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
> 試題詳解
7. 一位分析師在檢驗一個包含了 1,000 筆次級房貸和 600 筆優質房貸的投組。就次級房貸來說, 有 200 筆遲交;就優質房貸來說,有 48 筆遲交。如果分析師隨機挑選一筆房貸,若是這筆房 貸有遲交的情形,該筆房貸為次級房貸的機率為何?
(A)60%
(B)67%
(C)75%
(D)81%
答案:
登入後查看
統計:
A(2), B(0), C(2), D(8), E(0) #2818856
詳解 (共 1 筆)
Harry
B1 · 2022/04/15
#5418461
200/(200+48)=81%
(共 18 字,隱藏中)
前往觀看
3
0
相關試題
1. 一位風險管理者正在決定要在交易所購買期貨契約或是直接和同樣標的資產的交易對手購買 遠期契約。這兩個合約有一樣的到期日和交割規格。這位管理者發現期貨的價格低於遠期的 價格。假設無套利機會且預期利率上升,哪一個單獨的因素會是這個價差的合理解釋? (A)期貨契約的流動性低於遠期契約 (B)遠期契約的交易對手有較高的機率違約 (C)標的資產的價格和利率負相關 (D)期貨契約的交易手續費比遠期契約高
#2818850
2. 公司想要對接下來 7.5 個月塑膠價格的曝險作避險。但是,並沒有塑膠的期貨契約。在一些研究 之後,公司標記和塑膠價格高度相關的商品的期貨契約。商品 A 的期貨契約的價格和塑膠價格 的相關性為 0.85,商品 B 的期貨契約的價格和塑膠價格的相關性為 0.92。商品 A 和商品 B 皆有 六個月和九個月到期的期貨合約。忽略流動性問題,哪一個契約最能夠極小化基差風險(Basis risk)? (A)商品 A 六個月到期的期貨契約 (B)商品 A 九個月到期的期貨契約 (C)商品 B 六個月到期的期貨契約 (D)商品 B 九個月到期的期貨契約
#2818851
3. 一個投資固定收益的經理人目前持有多家公司債券的投資組合。假設這些債券每年有一樣的 違約機率且違約事件彼此是獨立的,此投資組合中違約數量的分布為何? (A)伯努利(Bernoulli) (B)對數常態(Lognormal) (C)二項式(Binomial) (D)指數(Exponential)
#2818852
4. 如果現今股票的市場價格為 USD 60,下列哪一個股票選擇權有最高的 Gamma? (A)買五天到期、履約價 USD 30 的買權 (B)買五天到期、履約價 USD 60 的買權 (C)買三十天到期、履約價 USD 30 的買權 (D)買三十天到期、履約價 USD 60 的買權
#2818853
5. 一個在大銀行工作的公債風險管理師(Treasury risk manager)主要在負責流動性風險的管理, 請問下列何者最適合用於資金流動性風險管理? (A)建立一個風險值(VaR)模型 (B)購買信用違約交換 (C)實施資產負債管理 (D)計算違約損失率
#2818854
6. 一位風險管理師正在分析數個相同市值的投組,下列哪個投組比較可能在一個急遽、廣泛的 經濟低迷情況下,有最高的潛在非預期損失? (A)一個包含 2-5 年期的美國公債的投組 (B)一個包含國際大型股指數多頭部位與該標的資產的賣權多頭部位的投組 (C)一個包含區域性大銀行發行的中間級(Mezzanine)房地產抵押貸款支持證券(MBS)的投組 (D)一個包含工業原物料(例如銅、鐵)期貨空頭部位的投組
#2818855
8. 一位在大銀行工作的資料分析師正在評估一支特性未知的股票選擇權的價值。分析師想要透 過模擬找出選擇權的潛在價值,分析師在評估要用蒙地卡羅模擬法還是拔靴法(Bootstrapping) 進行分析。下列關於拔靴法的敘述何者正確? (A)拔靴法所用的資料需要服從標準常態分配 (B)拔靴法所用的資料需要重複抽樣(Resample with replacement) (C)拔靴法所用的資料需要來自於已知性質的變數 (D)拔靴法所用的資料需要在它所在的機率空間中抽出所有可能的結果
#2818857
9. 一名初級風險分析師正在對某個市場變量的波動性進行建模,並試圖在 EWMA 和 GARCH(1,1)模型之間做出決定。 下列關於這兩種模型的說法中,哪項是正確的? (A)EWMA 模型是 GARCH(1,1)模型的一個特例,附加假設長期波動率為零 (B)根據 GARCH(1,1)模型估計的變異數是前一天估計變異數和前一天收益平方的加權平均值 (C)GARCH(1,1)模型分配給前一天的估計變異數比 EWMA 模型更高的權重 (D)根據 EWMA 模型估計的變異數是前一天估計變異數和前一天收益平方的加權平均值
#2818858
10. 一位投資顧問正在分析潛在預期報酬範圍,標的是一支目的在某追蹤市場指數的方向性走 勢,但波動性是該指數兩倍的新基金。若該市場指數的預期年報酬率為 7.6%,波動率為 14.0%,無風險利率為每年 3.0%。又假設基金收益與指數的相關係數為 1.0,使用 CAPM 的 基金期望報酬是多少? (A)12.2% (B)19.0% (C)22.1% (D)24.6%
#2818859
11. 一位對沖基金經理希望透過投資於存續期為負的固定收益證券來改變基金的利率曝險。基金 經理應該如何持有倉位? (A)可贖回公司債券的多頭部位 (B)可回售公司債券的多頭部位 (C)支付固定利率並收取 LIBOR 加上利差的利率交換 (D)支付 LIBOR 加上利差並收取固定利率的利率交換
#2818860
相關試卷
113年 - 113-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125791
2024 年 · #125791
113年 - 113-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#125777
2024 年 · #125777
113年 - 113-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#119562
2024 年 · #119562
112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
2023 年 · #116287
112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
2023 年 · #116282
111年 - 111-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#112629
2022 年 · #112629
111年 - 111-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111985
2022 年 · #111985
111年 - 111-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#107707
2022 年 · #107707
110年 - 110-3 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#111996
2021 年 · #111996
110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題:衍生性商品之風險管理#104474
2021 年 · #104474