試題詳解

試卷：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：101年 - 101-1期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93759

年份：101年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

30. 以下有關利率模型之敘述何者正確？
(A)利率交換及遠期利率協定之評價必需假設利率動態模型
(B)利率市場上的利率選擇權常以 Black 公式的波動度報價
(C)Vasicek 利率模型提供了 Black 利率選擇權公式的基礎
(D)以上皆非

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