31. 有一 Delta 中性的投資組合,其 Gamma 值為 20(單位為美元),當標的資產價格(甲)突然增加 1 美元、(乙)突然減少 1 美元,則對投資組合價值有何影響?
(A)甲情況減少 40 美元、乙情況增加 40 美元
(B)甲情況增加 40 美元、乙情況減少 40 美元
(C)此二情況下均減少 40 美元
(D)此二情況下均增加 40 美元
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統計: A(1), B(9), C(2), D(17), E(0) #2474542
統計: A(1), B(9), C(2), D(17), E(0) #2474542