試題詳解

31. 有一 Delta 中性的投資組合，其 Gamma 值為 20（單位為美元），當標的資產價格（甲）突然增加 1 美元、（乙）突然減少 1 美元，則對投資組合價值有何影響？
(A)甲情況減少 40 美元、乙情況增加 40 美元
(B)甲情況增加 40 美元、乙情況減少 40 美元
(C)此二情況下均減少 40 美元
(D)此二情況下均增加 40 美元