35. 下列敘述何者是正確的？
(A)選擇權的 Theta(θ )是其價值對利率的敏感度
(B)選擇權的 Vega 是其價值對到期日的敏感度
(C)選擇權的 Rho 是其價值對波動度的敏感度
(D)障礙選擇權的 Vega 有可能是負的

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統計： A(0), B(0), C(1), D(3), E(0) #2549674