5. 若期貨賣權的 Delta 為-0.3，表示在其他條件不變的情況下，期貨價格若下跌 10 點，則相同條件 的買權價格為何？
(A)上漲 7 點
(B)下跌 7 點
(C)上漲 3 點
(D)下跌 3 點

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統計： A(2), B(11), C(1), D(1), E(0) #3025669

詳解 (共 2 筆)

#5676679
根據B-S公式，call的Delta是N...
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#6084701
N(d1)=0.3+1=0.7，下跌10點計算為-10X0.7 得下跌7點。
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