試題詳解

6. 如某公司過去 100 天持有外匯的兌換損益報酬率最差的十天分別為： -1.50%、-1.80%、-1.90%、 -2.80%、-2.95%、-3.82%、-3.93%、-4.75%、-5.99%及-7.00%，請問在 99% 信賴水準下使用歷 史模擬法來估算其 VaR 值時，其臨界報酬率約為多少?
(A)-1.50%
(B) -3.82%
(C)-7.00%
(D) -3.64%。