6. 當選擇權的隱含波動度（Implied volatility）隨著履約價格遞增而呈現負斜率的下降曲線型態 （Volatility skew）時，表示下列何種情況發生？
(A)深價內的買權市價比 Black-Scholes 模型價格高
(B)深價外的賣權市價比 Black-Scholes 模型價格高
(C)標的資產價格實際分配的左尾（下方）比對數常態分配的左尾（下方）厚
(D)以上皆是

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統計： A(3), B(0), C(6), D(24), E(0) #2818890