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試卷名稱：107年 - 107-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#68831

年份：107年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

8. 若期貨價差等於遠月份期貨價格減去近月份期貨價格，則當預期未來價差變小時，可行的套利策略是：
(A)買入遠月份期貨並賣出近月份期貨
(B)賣出遠月份期貨並買入近月份期貨
(C)買入遠月份期貨並買入近月份期貨
(D)賣出遠月份期貨並賣出近月份期貨

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陳柏昌

B1 · 2018/05/30

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