申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：106年 - 106-1 期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#68842
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：106年
排序：0

二、申論題及計算題(共 3 題，每題 10 分，共 30 分)

1. 某投資人想透過選擇權進行策略性交易，假設市場目前可交易的臺指選擇權分別有履約價為 9,900點、9,800 點、9,700 點及 9,600 點之買權與賣權契約，倘他規劃臺指選擇權於到期日的損益(Payoff) 如下圖，請回答下列問題： phpACQIdx

(1)請以買權契約，寫出如何組合上圖到期損益之交易策略。(5 分)