題組內容

2. 若 A 公司向 B 銀行買入一個 1 年期的利率交換(IRS)，每半年 B 銀行付 6 個月的 Libor 利率給 A 公 司，而 A 公司每 6 個月支付固定利率給 B 銀行。假設名目本金是 1 億元，目前 6 個月的 Libor 是 6 ％、12 個月的 Libor 是 8％。

(2)若 IRS 合約簽訂後幾天，6 個月的 Libor 由 6％上升到 7％、12 個月的 Libor 由 8％升到 9％，則 此時該筆 IRS 的價值為何？(5 分)