申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#107704
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：111年
排序：0

(2)假設與上一題條件相同，如果投資組合的貝他值為 2.0，年化無風險利率為 5%，且投資組合與指數的股息殖利率皆為每年 3%。請問應購買多少口賣權，以保護投資組合價值跌至$54,000,000 美金以下的狀況？