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申論題

試卷：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#107704
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：111年
排序：0

申論題資訊

試卷：111年 - 111-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#107704
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：111年
排序：0

申論題內容

3. (1)假設現有一價值$60,000,000 美金的投資組合，另外 S&P 500 的指數現在為 1,200 點。如果投資 組合的價值與指數價值有鏡像關係。請問當投資組合的價值下跌至$54,000,000 美金時，應購買多少口 （1 口＝100 單位契約）賣權，以保護該投資組合的部位？