申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69248
科目：衍生性商品之風險管理
年份：105年
排序：0

1. 投資組合包含A股票與B股票，假設該兩檔股票的報酬率為常態分配且不相關，其波動率標準差分別為5%與12%；該投資組合總金額為500萬，其中A股票有200萬，B股票有300 萬。

(2)計算 A 股票的邊際風險值(Marginal VaR)。（3 分）