阿摩線上測驗
登入
首頁
>
衍生性商品之風險管理
>
105年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69248
>
2. 某一個delta- neutral的投資組合,其gamma = -6,000,vega=-8,000,今有一個選擇權甲的 delta = 0.6,gamma = 0.5,vega=2。選擇權乙的delta = 0.9,gamma =1.0,vega=2.4。試問 如何運用選擇權甲、選擇權乙及現股來進行投資組合的delta-neutral、gamma-neutral與 vega-neutral避險(3分、3分、4分)
其他申論題
3. 何謂裁判解任董事?其構成要件為何?(10 分)
#278632
(1)計算投資組合的 95%信賴水準下的風險值。(4 分)
#278633
(2)計算 A 股票的邊際風險值(Marginal VaR)。(3 分)
#278634
(3)計算 A 股票的成分風險值(Component VaR)。(3 分)
#278635
【已刪除】3. 以股票為標的之2年到期美式賣權契約,無風險利率為10%,股價價格為50元,履約價格 為55元,股價報酬年波動率為25%,假設交易人欲透過二項樹模型評估此一賣權相關風險 特性,下圖為該契約之二期二項樹模型,依據交易人的二項樹模型,請計算此賣權在第 一年節點之Delta值、在第二年節點之Gamma值及在第0年至第2年節點之Theta值。(3分、 3分、4分)
#278637
(1)進行仲裁時,應遵守哪兩項法令之規定?(4 分)
#278638
(2)爭議當事人選定之仲裁人不能依協議指定第三仲裁人時,得由何者依職權指定? (3 分)
#278639
(3)期貨業對於仲裁之判斷,除經提起撤銷仲裁判斷之訴外,遲不履行時,何者得命 令其停業或為其他必要之處分?(3 分)
#278640
(1)目前期貨信託事業對不特定人募集期貨信託基金,得委任哪 7 個機構擔任銷售機 構?(7 分)
#278641
(2)雙方應簽訂何項契約?(1.5 分)
#278642