題組內容

3. 假設技安證券公司發行 5 萬張之台積電認購權證，其行使比例為 1(每張權證可購買 1,000 股台積電股 票)，Delta 係數為 0.75。

(2) 假設該 Delta 中立的投資組合之 Gamma 值為-250,000、Vega 值為-100,000，目前市場上兩種台積電股票買權的風險參數資料如下表：
5fc856910c099.jpg 請詳細說明該公司要如何才能同時建構 Delta、Gamma 與 Vega 均中立的投資組合？(7 分)