申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：100年 - 100-4 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#93749
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：100年
排序：0

3. 假設技安證券公司發行 5 萬張之台積電認購權證，其行使比例為 1(每張權證可購買 1,000 股台積電股票)，Delta 係數為 0.75。

(2) 假設該 Delta 中立的投資組合之 Gamma 值為-250,000、Vega 值為-100,000，目前市場上兩種台積電股票買權的風險參數資料如下表：
請詳細說明該公司要如何才能同時建構 Delta、Gamma 與 Vega 均中立的投資組合？(7 分)