申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：104年 - 104-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#21985
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：104年
排序：0

申論題內容

3.(a)假設今天為8月1日，美國某一債券基金經理人手中握有1000萬美金的債券部位，若其債券部位的存續期間(Duration)為8.5年，而10月份到期的公債期貨價格為91-12，且合約大小一口為10萬美金，若該公債期貨最便宜交割債券的存續期間為7.0年，那麼該債券基金經理人想利用10月份到期的公債期貨來規避未來二個月之利率風險，則他需要買賣多少口10月份到期的公債期貨？(5分)