阿摩線上測驗 登入

申論題資訊

試卷:98年 - 98-3 期貨交易分析人員 :期貨、選擇權與其他衍生性商品#117695
科目:期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份:98年
排序:0

申論題內容

6. 假設歐式外匯買權之訂價公式如下:
65600f3ecdefd.jpg
假設在費城股票交易所(PHLX)購買一張 3 個月後到期之歐式的歐元買權,履約價格為 1 歐元=1.48 美元。假設當時歐元年利率為 3%,美元年利率為 1%,歐元兌美元即期匯率為 1 歐元=1.475 美元, 歐元兌美元即期匯率變動率之每月波動度為 1%。若要計算該歐元買權之美元報價,給定上述歐元買權條件下,請詳細定義上述公式中所有參數(65600f5ce9128.jpg)對應概念及對應數值。 (10 分)