1. 若期貨選擇權三個月後到期，標的期貨契約四個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 7 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 25%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其 delta 約為多少？

(A)520
(B)503
(C)-501
(D)-518

答案：登入後查看
統計： A(0), B(1), C(7), D(2), E(0) #3026201