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試卷名稱：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#111996
年份：110年
科目：衍生性商品之風險管理
1. 若期貨選擇權三個月後到期，標的期貨契約四個月後到期，目前期貨價格與選擇權履約價同為 7 元，無風險利率為 10%，標的資產波動度為 25%，若出售 1,000 單位之歐式期貨買權，其 delta 約為多少？
(A)520
(B)503
(C)-501
(D)-518