試題詳解

試卷：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#111996 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#111996

年份：110年

科目：衍生性商品之風險管理

11. 兩資產之風險值各為 VaR₁ 及 VaR₂，則包括這兩資產的投資組合之風險值最可能為下列何者？
(A)≤VaR₁+VaR₂
(B)=VaR₁+VaR₂
(C)≥VaR₁+VaR₂
(D)無法判斷

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