試題詳解

試卷：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#111996 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#111996

年份：110年

科目：衍生性商品之風險管理

9. 若普通型的信用違約交換(Credit Default Swap, CDS)的價差(Spread)為 128 個基準點，違約回復率為 20%，則二元型信用違約交換價差(Binary CDS Spread)應為幾個基準點？
(A)102
(B)160
(C)204
(D)288

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