試題詳解

7. 假設投資組合中 1 千萬投資於資產甲，5 百萬投資於資產乙。假設兩資產每日波動度各為 2%及1%，而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何？
 (N(-1.65) = 0.05； N(-1.96) = 0.025； N(-2.33) = 0.01)
(A)368,405
(B)513,129
(C)812,530
(D)965,188