阿摩線上測驗
11. 一個專案經理買了 600 個履約價為$ 60 的買權，每個買權花費為$3。其標的股價為$62，且股
票日報酬的波動率為 1.82%，該選擇權的 delta 係數為 0.5。在不考慮股利的情況下，下列哪個
選項最接近利用 delta-normal 法所估計的，95%信賴水準下，持有一天的風險值(VaR)？
(A)$54
(B)$557
(C)$787
(D)$1,114
答案：登入後查看
統計： A(4), B(18), C(6), D(1), E(0) #2739566
統計： A(4), B(18), C(6), D(1), E(0) #2739566
詳解 (共 3 筆)
kakon
#5665094
買進量*股價*VaR =
買進量*股價*(波動*delta)*Z* t
= 600 * 62* 1.82%* 0.5 *1.645 *1
=556.85
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DO YOUR BEST
#6084960
1.645 X( 0.5 X 1.82% X 62 )X600 = 556.86
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