5. 以 Black-Scholes 模型計算歐式選擇權賣權時，計算選擇權執行的機率為模型中的哪一項？
(A) ?(d2)
(B) ?(d1)
(C) ?(−d2)
(D) ?(−d1)

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統計： A(2), B(1), C(20), D(5), E(0) #2739560

詳解 (共 1 筆)

#6084946
賣權選擇權的執行機率為N(-D2)
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