試題詳解

試卷：110年 - 110-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#99837 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：110年 - 110-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#99837

年份：110年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

5. 以 Black-Scholes 模型計算歐式選擇權賣權時，計算選擇權執行的機率為模型中的哪一項？
(A) ?(d2)
(B) ?(d1)
(C) ?(−d2)
(D) ?(−d1)

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