阿摩線上測驗
9. 考慮一個有相同標的股票的美式買、賣權。兩個選擇權都是一年到期，且履約價為$45。其標的
股價為$50，且年化利率為 10%。請問下列何者可能是兩個選擇權的價差？
(A)$4.95
(B)$7.95
(C)$9.35
(D)$12.50
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統計： A(8), B(19), C(7), D(2), E(0) #2739564
統計： A(8), B(19), C(7), D(2), E(0) #2739564
詳解 (共 2 筆)
DO YOUR BEST
#6084955
利用美式買賣權公式 : (50-45e-RT ) >= C-P >= (50-45)，9.09>= C-P >= 5，僅有(B)選項7.95界於兩者之間。
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