試題詳解

12. 若某投資人持有股票現貨組合共 1,000 萬元(假設現貨部位的β值為 1.5)，並賣出 4 口的臺股期貨， 假設目前臺指期貨價格為 10,500，每點價值為 NT$200 元，試問此新投資組合的β值(包含期貨與現 貨) (四捨五入計算至小數點第二位) ?
(A)0.16
(B)0.66
(C)1.29
(D)2.34