試題詳解

15. 當前股價為 100.00 美元，連續複利的無風險利率為每年 12%。若所有選擇權的執行價格都是 90.00 美元，那麼 3 個月歐式買權、美式買權、歐式賣權及美式賣權的最高可能價格是多少？
(A)97.04, 97.04, 87.34, 87.34
(B)97.04, 100.00, 90.00, 90.00
(C)100.00, 100.00, 87.34, 90.00
(D)100.00, 100.00, 90.00, 90.00