試題詳解

試卷：108年 - 108-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#80986 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：108年 - 108-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#80986

年份：108年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

17. 一般在標準 Black-Scholes 選擇權訂價模型所做的假設中將不包括：
(A)股票報酬率遵行對數常態分配
(B)無風險利率是固定的
(C)選擇權為歐式
(D)股票報酬率的變異數是固定的

正確答案：登入後查看