19. 有關選擇權避險參數(Greeks)的描述何者有誤？
(A)一般而言，買權和賣權的 Theta 值均為負，且 Gamma 越大、Theta 的絕對值越小
(B)若 Gamma＞0，則當股價等於執行價格時，選擇權的 Gamma 能達成最大
(C)若 Vega＞0，則當股價等於執行價格時，選擇權的 Vega 能達到最大
(D)買權和賣權的 Gamma 相同

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統計： A(13), B(3), C(3), D(5), E(0) #2068125