19. 若期貨賣權的 Delta 為-0.6，表示在其他條件不變的情況下，期貨價格若上漲 10 點，則相同 條件的買權價格為何？
(A)上漲 4 點
(B)下跌 4 點
(C)上漲 6 點
(D)下跌 6 點

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統計： A(20), B(0), C(3), D(4), E(0) #2818903

詳解 (共 2 筆)

#5406462
買權Delta=1-0.6=0.4 10...
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#6085055
N(d1) - 1 = -N(d1)，所以N(d1) - 1=-0.6，可得N(d1) = 0.4。上漲10點，10 X 0.4 = +4 
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