試題詳解

19. 銀行賣出了一個標的為股票的買權。為了避險，銀行決定設立一個 delta-gamma 中立策略，他 們可以在正確的數量下使用： I. 標的股票與同樣標的股票並有著較高履約價格的選擇權 II. 標的股票與同樣標的股票但是到期期間較短的選擇權
(A)僅 I.正確
(B)僅 II.正確
(C) I.與 II.皆正確
(D) I.與 II.皆不正確