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試卷名稱：110年 - 110-3 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111988
年份：110年
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
2. 有一年期的遠期契約，其標的物為股票(現貨價格為$40)，無風險利率為每年 5% (連續複利，
)，為無股利支付的股票。若六個月後股價為$45，無風險利率仍為
5% 
，
則遠期價格為多少？而遠期契約的價值又為何？
(A)遠期價格$43.89、遠期契約原始價值為$1.11
(B)遠期價格$46.14、遠期契約原始價值為$1.14
(C)遠期價格$43.89、遠期契約原始價值為$3.99
(D)遠期價格$46.14、遠期契約原始價值為$3.99