試題詳解

9. 若某基金經理擁有和臺股相同走勢的現貨部位 NT$1 億元，由於擔心臺股大盤可能會下跌，因此 賣空 30 口臺股指數期貨。過了一星期後，假設臺股指數從 16,000 點跌至 15,200 點，請計算此 空頭避險投資組合的損益。(臺指期貨每點為 NT$200 元，假設目前期貨價格亦為 16,000 點)
(A)NT$0 元
(B)損失 NT$4,800,000 元
(C)獲利 NT$4,800,000 元
(D)損失 NT$200,000 元