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試題詳解

試卷：108年 - 108-2期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#78132 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-2期貨交易分析人員-期貨、選擇權與其他衍生性商品#78132

年份：108年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

20. 從理論觀點來看，對無股利之股票的美式買權，在下列何種情形到期前提早履約是最佳的： I.如果股票的預期報酬大於連續複利的無風險利率 II.如果股票的報酬波動率大於連續複利的無風險利率
(A)僅 I.正確
(B)僅 II.正確
(C) I.與 II.皆正確
(D) I.與 II.皆不正確
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詳解 (共 1 筆)

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無股利之股票的美式買權，不應該到期前提早...
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