20. 某投資人持有台積電買權（標的證券為股票 2,000 股）空部位 5 張，其 Delta 為 0.6，若該投 資人要規避 Delta 風險，則須持有多少張台積電股票？
(A)6 張
(B)8 張
(C)10 張
(D)12 張

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統計： A(19), B(2), C(2), D(3), E(0) #2818904

詳解 (共 3 筆)

#5337803
2000*5*0.6
(共 12 字，隱藏中）
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#6085059
(2 X -5 X 0.6 )+ TSMC = 0，TSMC= 6
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#5602792

買權空部位= 賣買權
持有約當2*5= 10張，考慮delta=0.6 
需避險中和則須持有6張

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3935911
未解鎖
某投資人持有台積電買權（標的證券為股票 ...
(共 96 字，隱藏中）
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