試題詳解

20. 若投資人在 107 年 7 月買入一年後到期臺指買權，履約價格 10,200，假設距到期日時間尚有一年， 目前無風險利率為 2.00％，107 年 7 月的臺指指數為 10,500，假設考量臺指指數報酬率波動度等相 關參數計算 N(d1)=0.72、N(d2)=0.68，請問該臺指買權合理價格為多少?
(A)216
(B)300
(C)624
(D)760