21. (A)0.7791(B)0.2209 (C)0.7349 (D)0.2651

21.
(A)0.7791
(B)0.2209
(C)0.7349
(D)0.2651

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統計： A(20), B(0), C(1), D(0), E(0) #1786674

私人筆記 (共 1 筆)

Andrew

2021/08/10

私人筆記#3460816

未解鎖

Delta (C)=ΘC=N(d1)=0...

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25. 丁先生買進一彩虹選擇權，其以台積電與鴻海公司股票的年報酬率為標的物，名目本金為100萬元，履約報酬率為15%，到期期間一年。假設一年後台積電與鴻海公司股票的年報酬率分別為18%、11%，請問丁先生到期的報酬為多少（不考慮彩虹選擇權的取得成本）？ (A)獲利 3 萬元 (B)損失 5,000 元 (C)獲利 5 萬元 (D)獲利 7 萬元

21. (A)0.7791(B)0.2209 (C)0.7349 (D)0.2651

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21.
(A)0.7791
(B)0.2209
(C)0.7349
(D)0.2651