試題詳解

試卷：110年 - 110-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#99837 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷資訊

試卷名稱：110年 - 110-1 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#99837

年份：110年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

21. 投資人認為某檔股票的波動性高於該股票選擇權市場所表明的價格，下列哪個策略最可以實現其獲利目標？
(A)買一勒式選擇權組合(Strangle)
(B)買一跨式選擇權組合(Straddle)
(C)賣一跨式選擇權組合(Straddle)
(D)買一蝶式交易策略(Asymmetric Butterfly Spread)

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