阿摩線上測驗
21. 若一年後到期臺指買權契約，履約價格 10,100，目前無風險利率為 2.00％，107 年 7 月的臺指指數
為 10,500，假設考量臺指指數報酬率波動度等相關參數計算 N(d1)=0.75、N(d2)=0.65，請問該臺指
賣權之 Delta 為多少?
(A)0.25
(B)0.35
(C)-0.35
(D)-0.25
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統計： A(0), B(1), C(1), D(36), E(0) #1812816
統計： A(0), B(1), C(1), D(36), E(0) #1812816
