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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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108年 - 108年 第3次期貨交易分析人員資格測驗試題-期貨、選擇權與其他衍生性商品#79141
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試題詳解
試卷:
108年 - 108年 第3次期貨交易分析人員資格測驗試題-期貨、選擇權與其他衍生性商品#79141 |
科目:
期貨、選擇權與其他衍生性商品
試卷資訊
試卷名稱:
108年 - 108年 第3次期貨交易分析人員資格測驗試題-期貨、選擇權與其他衍生性商品#79141
年份:
108年
科目:
期貨、選擇權與其他衍生性商品
22. 依據買權賣權平價理論(Put-Call Parity),買進一單位買權(Call Option)如同:
(A)買一單位賣權(Put Option),買一單位股票,借入資金(Borrowing)
(B)賣一單位賣權(Put Option),買一單位股票,借出資金(Lending)
(C)賣一單位賣權(Put Option),賣一單位股票,借入資金(Borrowing)
(D)買一單位賣權(Put Option),買一單位股票,借出資金(Lending)
正確答案:
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