22. 已知日圓兌美元(JPY/USD)的匯率波動為 8%，日圓兌歐元(JPY/EUR)的匯率波動為 10%，歐元 兌美元(EUR/USD)的匯率波動為 6%。在給定匯率波動率的情況下，日圓兌換歐元(JPY/EUR)和 歐元兌換美元(EUR/USD)之間的隱含相關性為多少？
(A)60%
(B)30%
(C)-30%
(D)-60%

答案：登入後查看
統計： A(4), B(3), C(2), D(11), E(0) #2739577

詳解 (共 4 筆)

#5361428
10%2 + 6%2 + 2 *P *1...
(共 42 字，隱藏中）
前往觀看
5
0
#5603146
變異數公式
10%^2 + 6%^2 + 2*p*10%*6%= 8%^2
p=-0.6
0
0
#7148896


(共 1 字，隱藏中）
前往觀看
0
0
#6084980
8%2=10%2+6%2+2(10%)(6%)X相關係數，可求得相關係數為-0.6
0
0

私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3936731
未解鎖
給定匯率波動率的情況下，日圓兌換歐元(J...
(共 92 字，隱藏中）
前往觀看
1
0