試題詳解

試卷：111年 - 111-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111986 | 科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

試卷名稱：111年 - 111-2 期貨交易分析人員：期貨、選擇權與其他衍生性商品#111986

年份：111年

科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品

23. 一名交易員建立由執行價格為$80、$85 和$90 的歐式賣權所組成的買入蝴蝶價差部位，所用的選擇權部位共 200 個，選擇權的價值分別為$15、$18 和$20，在考慮選擇權的成本後，該交易員最大的可能淨收益是多少？
(A)$100
(B)$200
(C)$300
(D)$400

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