24. 下列關於衡量股票選擇權風險的敘述何者正確？
I.Vega 是衡量到期日時間變動對選擇權價格的影響
II.Delta 是衡量標的股票價格變動對選擇權價格的影響
III.Gamma 是衡量標的股票價格變動對 Delta 值的影響
IV.對於不支付股利的歐式股票選擇權而言，價平的選擇權其 Gamma 值會隨著到期期間減少而增加
V.對於不支付股利的歐式股票選擇權而言，價平的選擇權其 Gamma 值會隨著到期期間減少而減少
(A)僅 II、 III、 IV
(B)僅 II、IV
(C)僅 II、III、V
(D)僅 I、II、III、V

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統計： A(22), B(1), C(3), D(2), E(0) #2818908

詳解 (共 1 筆)

#5602800
I 波動度
V Gamma波動率，越靠近到期日時波動，對選擇權影響越劇烈
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