試題詳解

試卷：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：衍生性商品之風險管理#104474 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：110年 - 110-2 期貨交易分析人員資格測驗試題：衍生性商品之風險管理#104474

年份：110年

科目：衍生性商品之風險管理

24. 如果商品期貨合約的實際基差(Actual basis = F-S)遠高於其理論價值，那麼您如何進行無風險套利呢？
(A)買入期貨並賣空商品
(B)購買期貨，融資並購買商品，並支付倉儲費用
(C)出售期貨，融資並購買商品，並支付倉儲費用
(D)在不知道無風險利率的情況下，我們無法回答這個問題

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