24. 如果商品期貨合約的實際基差(Actual basis = F-S)遠高於其理論價值，那麼您如何進行無風險 套利呢？
(A)買入期貨並賣空商品
(B)購買期貨，融資並購買商品，並支付倉儲費用
(C)出售期貨，融資並購買商品，並支付倉儲費用
(D)在不知道無風險利率的情況下，我們無法回答這個問題

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統計： A(1), B(3), C(7), D(1), E(0) #2818873

詳解 (共 1 筆)

#5654291
基差太高，代表期貨價格遠高於應有價格
故應賣期貨，並買現貨儲存到期交割
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