試題詳解

24. 美國十三週國庫券利率選擇權契約，每 1 點代表 0.1%，每點合約乘數 100 美元，某投資人預期美國 即將宣布調高利率，若該投資人買入 3 口履約價格 27.5 的買權(代表 2.75%)，權利金為 1.05。到期 時美國國庫券利率漲到 2.915%，請問該投資人到期損益約為多少美元?
(A)810
(B)495
(C)315
(D)180