試題詳解

28. 六個月到期的歐式買權的價格為$2，其執行價格為$30。其標的股價為$29，且在期末支付股利 $1。假設期間結構固定，且無風險利率為 10%。請問六個月到期且執行價格為$30 的歐式賣權 的價格為多少？ （e −0.025 = 0.975、e −0.05 = 0.951）
(A) 3.0
(B) 2.5
(C) 1.5
(D) 1.0