30. 運用選擇權 Black-Scholes 模型，請估算歐式無股利選擇權之買權的價值。標的物市價$60，履約 價格$55，無風險利率為 10%，期間一年，N(d1)=0.8868，N(d2)=0.8717，=0.90
(A)$8.00
(B)$10.06
(C)$12.10
(D)$13.25

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統計： A(0), B(12), C(1), D(2), E(0) #3025694

詳解 (共 1 筆)

#6084806
60 X 0.8868 -[55/(1+10%)] X0.8717=10.06 
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