試題詳解

31. 小獻公司股票價格S=$34，股價波動度  =40%。一個以該公司股票為標的物的買權： delta=0.3，gamma=0，vega=0.11，買權目前的權利金為$3。如果股價突然上升到$36，股 價波動度  下跌到20%， 試問買權的權利金會變成多少？
(A)0.578
(B)1.578
(C)2.578
(D)3.578