31. 有個上市之選擇權，其 Delta=0.6，Gamma=2.0，Vega=0.5。則可利用幾單位之該上市選擇權 使投資組合達到 Gamma Neutral？
(A)買 2,450 口上市選擇權
(B)賣 2,450 口上市選擇權
(C)買 2,705 口上市選擇權
(D)賣 2,705 口上市選擇權

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統計： A(3), B(3), C(15), D(4), E(0) #2818915

詳解 (共 2 筆)

#5602826

原本gamma= 0.6   ×   600   +   1.8   ×   500   +   1.3   ×   1500   +   2.2   ×   1000 = 5410 (負數)
所以須買 5410 / 2 = 2705口 option達成Gamma neutral

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#6085087
-600X0.6 + (-500)X1.8 + (-1500)X1.3 + (-1000)X2.2 + 2GAMMA = 0，GAMMA為2705。
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#3935927
未解鎖
Delta=0.6，Gamma=2.0，...
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